शेफाली शाह को आखिरी बार नेटफ्लिक्स सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में देखा गया था. हाल ही में उन्होंने उस समय के बारे में बात की, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पहली शादी उन्हें मार सकती है. जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली शादी खत्म की. शेफाली की पहली शादी एक्टर हर्ष छाया से हुई थी. समाज की सोच को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने फर्ज के बजाय खुशी को चुना और अपनी पहली शादी से बाहर निकल गईं. बाद में उन्होंने 2000 में एक सादे समारोह में प्रोड्यूसर विपुल शाह से शादी की. उनके विपुल शाह के साथ दो बेटे हैं.
जूम के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में शेफाली ने कहा कि उन्हें यह एहसास तब हुआ, जब चीजें टूटने की कगार पर थीं."मुझे किसी ने नहीं बताया कि तुम काफी हो. तुम्हें पूरा होने के लिए पति, दोस्त, भाई, बहन की ज़रूरत नहीं है. तुम काफी हो. तो अगर तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं, तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं हैं, तो यह तुम्हारी कीमत तय नहीं करेगा.
शेफाली ने उन दर्द भरे दिनों को याद किया और कहा, जाहिर है, आप चीजों से गुजरते हैं और आपको खुद ही एहसास होता है. एक ऐसा पॉइंट आता है, जब यह आपके लिए करो या मरो वाली स्थिति होती है. तभी यह एहसास होता है. यह शायद हर दिन हो रहा हो, लेकिन फिर वह एक पल आता है जब आपको एहसास होता है, 'ठीक है, यह मुझे मार सकता है. मैं अब यह और नहीं कर सकती.'
अपनी पहली शादी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे यह एहसास मेरी पहली शादी के बाद हुआ. एक करीबी दोस्त ने एक बार मुझसे पूछा, 'क्या होगा अगर तुम्हें फिर कभी प्यार न मिले? क्या तुम वह जोखिम उठाओगी या रहोगी?' मैंने जवाब दिया कि मैं फिर भी जोखिम उठाऊंगी. अगर मुझे अपनी जिंदगी अकेले बितानी है, तो मैं वही चुनूंगी. मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती जो मुझे खुशी और आत्मविश्वास न दे या मुझे अहमियत महसूस न कराए.
"तभी मैंने बाहर निकलने और पहली बार अकेले रहने का फैसला किया, क्योंकि मैं हमेशा अपने माता-पिता के साथ रही थी. जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप कम परवाह करने लगते हैं. आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते-करते थक जाते हैं. तभी मैं ज्ञान की स्थिति में पहुंची, यह एहसास हुआ कि मैं पिज्जा नहीं हूं. मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती." शेफाली शाह इस पीढ़ी की सबसे मज़बूत एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने OTT प्रोजेक्ट्स से एक नया फैनबेस बनाया है.